2017年12月21日 星期四

使用SQ進行多空策略分開開發時的注意事項

進行策略開發的時候,在樣本內外的切割上要特別注意不要發生開發作多的策略但是卻一直拿去空頭市場檢驗,然後又希望他會達到一定的報酬風險比

基本上,多頭市場能夠賺錢的策略在空頭循環發生的時候如果可以小賠或是持平,就已經可以被接受了,特別注意我們要的是"投資組合"所以在策略多空分開進行開發的狀況之下,也要針對同商品的多空循環進行觀察才能夠正確的切割樣本內外,最簡單的例子就是"黃金"

2003~2011年底黃金持續都是走多頭市場,所以在這段時間內要開發並且取得高報酬風險比的作多策略是很容易的,但是同樣時間的樣本內你是很難開發出達到相同報酬風險比的做空策略,因為,這叫做這違反自然定律,在價格走勢上絕大部分的時間價格都是上漲,下跌的幅度跟時間都很小並且很短,所以不可能要求同樣的樣本內時間,做空賺到的錢(報酬風險比)可以跟做多一樣高-->這是違反自然的

有關突破交易系統的文章

突破的交易系統大概可以分為這兩類,而這兩篇文章針對突破交易系統的講解應該是我看過重點都有提到並且也都有舉例說明的文章,可以對於主觀交易系統開發者能夠有好的研究方向,目前使用SQ所開發出來的策略,就邏輯上的判斷也都是屬於這兩種系統居多,其實這已經同時涵蓋了順勢系統以及逆勢系統
反轉的突破系統
http://www.360doc.com/content/16/0622/09/19997898_569714694.shtml
趨勢延續的突破系統
http://www.360doc.com/content/16/0623/07/19997898_570059547.shtml

2017年11月29日 星期三

Equity curve analysis: A fool’s path? 淨值曲線交易:是愚笨的嗎?


先講結論,避免有一些人說我在造謠,我的目的是要透過文章佐證並且釐清一些事實
結論:本文作者認為,簡單的使用技術指標來去針對淨值曲線進行交易系統管控是不好也具有反效果的,但是或許有其他的不同方式或是思考點可以達成做這個動作的目標->停止表現差勁的策略避免交易

Equity curve trading is simply a methodology where a trading strategy is turned on and off based on the gyrations of the equity curve. While there are many different approaches to employing equity curve trading, the concept is straightforward: trade strategies when they are making money, and temporarily turn them off when they are not. If only it were so simple.

淨值曲線交易是一種簡單的跟隨著淨值曲線變化來控制交易策略(系統)開啟或關閉的方法,雖然有許多不同的方法可以使用淨值曲線交易,但是主要的概念還是來自於當交易策略(系統)賺錢時進行交易,當交易策略(系統)虧損時停止交易.

With many of the basics of equity curve trading covered in the first installment, this article will look at two different methods of equity curve trading applied to three different real life trading strategies. Reviewing the results may allow some generalizations and conclusions about equity curve trading to be made.
Strategies scrutinized

績效追蹤